正向跨月套利方法

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1；当月3761，下月3720，15号交割，差价要大过交易成本
2；上证50交易成本=etf手续费+etf利息费+股指期货交易手续费=72万*万3*2+157元每天利息*30+万0.231开平仓*2=430元+4600+280=5300元      点位要大于20点才有利润，所以要有40点空间才适合下手
3；300交易成本=etf手续费+etf利息费+股指期货交易手续费=114万*万3*2+230元每天利息*30+万0.231开平仓*2=680元+6900+440=8000元
      点位要大于30点才有利润，所以要有40点空间才适合下手，目前300下月合约有50点空间，130万资金1月可以盈利6000元
4；买入ETF300，卖出股指期货当月合约，买卖金额要相等
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1、牛市套利（正向套利）
    在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。
    例如：5月30日，9月份铝期货合约价格为17530元/吨，11月份合约价格为17580/吨，前一合约价格比后者低50元。投机者根据历年5月底的9月份合约和11月份合约间的价差分析，认为9月份合约的价格较低，或则11月份合约价格较高，价差大于正常年份的水平，如果市场机制运行正常，这二者之间的差价会恢复正常。于是，投机者决定买入1手11月份铝合约，卖出1手9月份铝合约，以期望未来某个有利时机同时平仓获取利润。
2、熊市套利（反向套利）
    熊市套利在做法上恰好与牛市套利相反。在反向市场上，如果近期供给量增加，需求减少，则会导致近期月份合约价格的跌幅大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的涨幅小于远期月份合约，交易者可以通过卖出近期月份合约...-----------------------------------------正向套利是指买入近期合约，比如705，卖出远期合约，比如709进行套利。反向套利是指卖出近期合约，比如705，买入远期合约，比如709进行套利。无套利区间我不太清楚，大概是指没有套利的空间吧！空头跨式套利（short straddle）是同时卖出到期日和履约价相同的看涨期权和看跌期权的策略，卖出的数量应该相同。宽式套利（Straddle）是指同时买入或者同时卖出到期日、履约价都相同的看涨期权（call）和看跌期权（put）的策略。多头宽式套利（Long Straddle）是指同时买入到期日、履约价都相同的看涨期权（call）和看跌期权（put）的策略。市场不明朗，即不能确信标的资产价格到底是会上涨还是会下跌，但认为其价格波动会很大，这时可以使用此策略。