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50etf期权怎么玩 实盘讲解9月3400认购合约10002239

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发表于 2020-7-22 09:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要知道上证50etf期权怎么玩?首先我们要了解什么是上证50ETF个股期权。
关于上证50etf期权
ETF的英文全称是:Exchange Traded Funds,一般被称为交易所交易基金。也就是一种在交易所上市交易的基金,
上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码510050,基日为2003年12月31日,基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差,代码510050。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。
简单点的了解上证50etf后,那么个人50etf期权怎么玩呢,能赚钱么?小编为大家简单整理了目前市面上关于上证50etf的一些玩法。
50ETF期权交易细则详情:
1.交易时间
50ETF期权是股票期权,交易时间跟股票同步(早上9:30-11:30,下午13:00-14:57)。
2.交易方向实行期权买方开平仓
50ETF认购期权:在约定时间,以约定价格买入50ETF基金的权利。
50ETF认沽期权:在约定时间,以约定价格卖出50ETF基金的权利。
3.合约期限
当月,下月,当季,下季。例如目前10月,11月,12月,2020年3月。
4.合约筛选标准
认购期权:实值(行权价小于标的价),平值(行权价等于标的价),虚值(行权价大于标的价)。
认沽期权:实值(行权价大于标的价),平值(行权价等于标的价),虚值(行权价小于标的价)。
5.交易单位:期权价*10000份/张
6.最小变动价位:0.0001
7.最小跳动价值:0.0001*10000份*张数
8.预估权利金:建仓价*10000份*张数
9.交易手续费
由合作的期权经营机构(交易所指定的券商或期货公司或经营机构)定额收取,双边收取手续费。
10.行权日
50ETF期权规定合约到期月份第四个星期三为到期日(遇法定节假日顺延)
期权的盈亏主要分为两种情况:
第一种情况,提前平仓情况下的盈亏计算:平仓权利金额减去开仓权利金额。
第二种情况:持有到期行权盈亏计算:平仓盈亏减去权利金。(手续费除外)
一般情况下,是不持有到期,提前进行平仓的,很少出现持有到期,进行行权,而是提前获利了结,平仓离场。

50etf期权认购怎么玩
一、认购就等于融资买股票
2020年7月6日,大盘指数上涨5.71%,其中50权重股之一中国平安上涨7.9%,前一日收盘价77.96元一股,买入1000股平安则需花费77960元。当天随着大盘上涨共获得利润6158元。
假如投资者同样花费77960元成本买入9月购3400合约10002239,前一天收盘价0.0633单价,633元一张,可买入该合约123张(不计算其他手续成本的情况下),截止收盘涨至0.2558元,2558元一张,那么当天可获得利润共计:(2558-633)*123=236775元,相当于当日买入贵州茅台获得利润的38倍,而在当日真正想要获得这样利润得花费在茅台上的资金成本是296万,由此期权充分发挥了其高杠杆效应。所以说买入认购期权等于融资买了股票。

相当于38倍杠杆,亏损3.8%平仓

77960元成本买入9月购3400合约10002239,7.20收盘价0.1107单价,1107元一张,可买入该合约70张(不计算其他手续成本),截止收盘涨至0.1076元,1076元一张,那么当天可获得利润共计:(1107-1076)*70=-2170元,相当于亏损了5个点,同期合约下跌2.8点,上证指数上涨0.2点

77960元成本买入9月购3400合约10002239,7.14收盘价0.1507单价,1507元一张,可买入该合约51张(不计算其他手续成本),截止收盘涨至0.1421元,1421元一张,那么当天可获得利润共计:(1507-1421)*51=-4386元,相当于亏损了5.6个点,同期合约下跌5.7点,上证指数下跌1.5点,3.8倍


77960元成本买入9月购3400合约10002239,7.15收盘价0.1421单价,1421元一张,可买入该合约54张(不计算其他手续成本),截止收盘涨至0.0846元,846元一张,那么当天可获得利润共计:(1421-846)*54=-31050元,相当于亏损了39个点,同期合约下跌40点,上证指数下跌4.0点,10倍


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 楼主| 发表于 2020-7-22 10:47:21 | 显示全部楼层
10760元成本买入9月购3400合约10002239,7月21收盘价0.1076单价,1076元一张,可买入该合约10张(不计算其他手续成本的情况下),截止收盘涨至0.1366元,1366元一张,那么当天可获得利润共计:(1366-1076)*10=2900元,如果买入50etf上涨1.6点,利润172元,是他的18倍,由此期权充分发挥了其高杠杆效应。所以说买入认购期权等于融资买了股票。
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 楼主| 发表于 2020-7-22 10:52:32 | 显示全部楼层
7月7-7.22顶部开始做风险对冲
10张50etf期权价值18500元买涨,持有到今天会亏损5000元左右,今天杠杆比例是18.5倍  (2-12元/张手续费,1.6元中金所=最低3.6元一张,10张就是36元,相当于千1.9)
持有33.3万上证50etf买跌,下跌2.31,持有到今天会盈,7692元,结局盈利2000元  (手续费千1.5,499元手续费)




7月7-7月16顶部开始做风险对冲,推前一天计算开始买入
10张50etf期权价值25580元买跌,持有到7月16价格是0.0846元,会盈利17120元左右,7月7前一天杠杆比例是13.5倍  (2-12元/张手续费,1.6元中金所=最低3.6元一张,10张就是36元,相当于千1.9)

持有33.3万上证50etf买涨,下跌7.5,持有到今天会亏损2.49万元,结局亏损-7780元  (手续费千1.5,499元手续费)

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 楼主| 发表于 2020-7-22 13:26:56 | 显示全部楼层
7月14-7月22
创业板亏损3.2点
50etf期权亏损27个点,如果买入10张到现在亏损4720元
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 楼主| 发表于 2020-7-22 13:28:13 | 显示全部楼层
期权如果能正确判断暴涨可以盈利非常巨大
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