50etf期权怎么玩 实盘讲解9月3400认购合约10002239

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想要知道上证50etf期权怎么玩？首先我们要了解什么是上证50ETF个股期权。
关于上证50etf期权
ETF的英文全称是：Exchange Traded Funds，一般被称为交易所交易基金。也就是一种在交易所上市交易的基金，
上证50指数由上海证券交易所编制，指数简称为上证50，代码510050，基日为2003年12月31日，基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数，最小化跟踪偏离度和跟踪误差，代码510050。基金采取被动式投资策略，具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法，追求实现与上证50指数类似的风险与收益特征。
简单点的了解上证50etf后，那么个人50etf期权怎么玩呢，能赚钱么？小编为大家简单整理了目前市面上关于上证50etf的一些玩法。
50ETF期权交易细则详情：
1.交易时间
50ETF期权是股票期权，交易时间跟股票同步（早上9:30-11:30，下午13:00-14:57）。
2.交易方向实行期权买方开平仓
50ETF认购期权：在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。
50ETF认沽期权：在约定时间，以约定价格卖出50ETF基金的权利。
3.合约期限
当月，下月，当季，下季。例如目前10月，11月，12月，2020年3月。
4.合约筛选标准
认购期权：实值（行权价小于标的价），平值（行权价等于标的价），虚值（行权价大于标的价）。
认沽期权：实值（行权价大于标的价），平值（行权价等于标的价），虚值（行权价小于标的价）。
5.交易单位：期权价*10000份/张
6.最小变动价位：0.0001
7.最小跳动价值：0.0001*10000份*张数
8.预估权利金：建仓价*10000份*张数
9.交易手续费
由合作的期权经营机构（交易所指定的券商或期货公司或经营机构）定额收取，双边收取手续费。
10.行权日
50ETF期权规定合约到期月份第四个星期三为到期日（遇法定节假日顺延）
期权的盈亏主要分为两种情况：
第一种情况，提前平仓情况下的盈亏计算：平仓权利金额减去开仓权利金额。
第二种情况：持有到期行权盈亏计算：平仓盈亏减去权利金。（手续费除外）
一般情况下，是不持有到期，提前进行平仓的，很少出现持有到期，进行行权，而是提前获利了结，平仓离场。

50etf期权认购怎么玩
一、认购就等于融资买股票
2020年7月6日，大盘指数上涨5.71%，其中50权重股之一中国平安上涨7.9%，前一日收盘价77.96元一股，买入1000股平安则需花费77960元。当天随着大盘上涨共获得利润6158元。
假如投资者同样花费77960元成本买入9月购3400合约10002239，前一天收盘价0.0633单价，633元一张，可买入该合约123张（不计算其他手续成本的情况下），截止收盘涨至0.2558元，2558元一张，那么当天可获得利润共计：（2558-633）*123=236775元，相当于当日买入贵州茅台获得利润的38倍，而在当日真正想要获得这样利润得花费在茅台上的资金成本是296万，由此期权充分发挥了其高杠杆效应。所以说买入认购期权等于融资买了股票。

相当于38倍杠杆，亏损3.8%平仓

77960元成本买入9月购3400合约10002239，7.20收盘价0.1107单价，1107元一张，可买入该合约70张（不计算其他手续成本），截止收盘涨至0.1076元，1076元一张，那么当天可获得利润共计：（1107-1076）*70=-2170元，相当于亏损了5个点，同期合约下跌2.8点，上证指数上涨0.2点

77960元成本买入9月购3400合约10002239，7.14收盘价0.1507单价，1507元一张，可买入该合约51张（不计算其他手续成本），截止收盘涨至0.1421元，1421元一张，那么当天可获得利润共计：（1507-1421）*51=-4386元，相当于亏损了5.6个点，同期合约下跌5.7点，上证指数下跌1.5点，3.8倍


77960元成本买入9月购3400合约10002239，7.15收盘价0.1421单价，1421元一张，可买入该合约54张（不计算其他手续成本），截止收盘涨至0.0846元，846元一张，那么当天可获得利润共计：（1421-846）*54=-31050元，相当于亏损了39个点，同期合约下跌40点，上证指数下跌4.0点，10倍

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10760元成本买入9月购3400合约10002239，7月21收盘价0.1076单价，1076元一张，可买入该合约10张（不计算其他手续成本的情况下），截止收盘涨至0.1366元，1366元一张，那么当天可获得利润共计：（1366-1076）*10=2900元，如果买入50etf上涨1.6点，利润172元，是他的18倍，由此期权充分发挥了其高杠杆效应。所以说买入认购期权等于融资买了股票。

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7月7-7.22顶部开始做风险对冲
10张50etf期权价值18500元买涨，持有到今天会亏损5000元左右，今天杠杆比例是18.5倍  （2-12元/张手续费，1.6元中金所=最低3.6元一张，10张就是36元，相当于千1.9）
持有33.3万上证50etf买跌，下跌2.31，持有到今天会盈,7692元，结局盈利2000元  （手续费千1.5，499元手续费）




7月7-7月16顶部开始做风险对冲，推前一天计算开始买入
10张50etf期权价值25580元买跌，持有到7月16价格是0.0846元，会盈利17120元左右，7月7前一天杠杆比例是13.5倍  （2-12元/张手续费，1.6元中金所=最低3.6元一张，10张就是36元，相当于千1.9）

持有33.3万上证50etf买涨，下跌7.5，持有到今天会亏损2.49万元，结局亏损-7780元  （手续费千1.5，499元手续费）

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7月14-7月22
创业板亏损3.2点
50etf期权亏损27个点，如果买入10张到现在亏损4720元

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期权如果能正确判断暴涨可以盈利非常巨大